sofern der Dateiname für das Cover keine Pfadangabe enthält (relativ oder absolut), wird die Datei im Verzeichnis der aktuellen Datei angelegt.
Hilfen zu Aktionen gibt es in den FAQs: /t/596/1
... und weil da eigentlich schon alles steht, muss die Erläuterung auch nicht viel länger werden.